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BASILEA 3 THE HORROR

risultati dello studio d'impatto quantitativo

Il Comitato di Basilea ha diffuso oggi il testo delle regole di Basilea III, che illustra in dettaglio le norme globali di regolamentazione sull'adeguatezza patrimoniale delle banche e della liquidità concordata dai Governatori e Capi della vigilanza, e approvato dai leader del G20 al loro vertice di novembre a Seoul. Il Comitato ha inoltre pubblicato i risultati del suo studio d'impatto quantitativo (QIS).
Mr Nout Wellink, presidente del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e il presidente della Banca Paesi Bassi, ha descritto il quadro di Basilea III come "una pietra miliare che aiuterà a proteggere la stabilità finanziaria e promuovere una crescita economica sostenibile. I livelli più elevati di capitale, unito ad un quadro globale di liquidità, ridurrà notevolmente la probabilità e la gravità delle crisi bancarie in futuro. " Egli ha aggiunto che "con queste riforme, il Comitato di Basilea ha consegnato all'ordine del giorno la riforma bancaria per le banche attive internazionalmente stabiliti dai leader del G20 in occasione del vertice a Pittsburgh nel settembre 2009".
Il testo presenta le regole i dettagli del quadro di Basilea III, che riguarda sia gli elementi microprudenziale e macroprudenziale. Il quadro, che detta capitale più elevato e di migliore qualità, una migliore copertura dei rischi, l'introduzione di un leverage ratio come un fermo per il risk-based requisito, misure per promuovere l'accumulo di capitale che si possono trarre verso il basso nei periodi di stress, e l'introduzione di due standard di liquidità globale. 

Transizione e implementazione

Il Comitato ha messo in atto processi per assicurare la rigorosa e coerente attuazione globale del quadro di Basilea III. Gli standard sarà attuata progressivamente, in modo che il settore bancario può muovere verso la capitale più alta e standard di liquidità, sostenendo credito all'economia.
Per quanto riguarda il rapporto di leva, il Comitato utilizzerà il periodo di transizione per valutare se il suo design proposto e la calibrazione è opportuno nel corso di un ciclo del credito pieno e per i diversi tipi di modelli di business. Sulla base dei risultati di un periodo di corsa parallela, eventuali modifiche sarebbero svolte nella prima metà del 2017, al fine di migrare verso un trattamento pilastro 1 su 1 Gennaio 2018 sulla base di revisione e taratura appropriata.  
Sia il liquidity coverage ratio (LCR) e il net stable funding ratio (NSFR) saranno soggette ad un periodo di osservazione e conterrà una clausola di revisione per affrontare eventuali conseguenze indesiderate.

QIS risultati

Il Comitato ha rilasciato oggi la I risultati dello studio d'impatto quantitativo . Il Comitato ha condotto un esercizio di verifica globale QIS per valutare l'impatto degli standard di adeguatezza del capitale annunciata nel luglio 2009 e il capitale di Basilea III e le proposte di liquidità pubblicato nel dicembre 2009. Un totale di 263 banche appartenenti a giurisdizioni Comitato di 23 membri hanno partecipato nell'esercizio QIS. Ciò ha incluso 94 banche del Gruppo 1 (cioè quelli che hanno Tier 1 superiore a € 3 miliardi, sono ben diversificate e sono attivi a livello internazionale) e 169 Gruppo 2 banche (cioè tutte le altre banche).
Il QIS non tener conto di eventuali disposizioni transitorie, come la fase-in di deduzioni e gli accordi acquisiti. Al contrario, le stime presentate assumono la piena attuazione del pacchetto finale di Basilea III, sulla base di dati come di fine anno 2009. Non sono state fatte ipotesi sulla redditività delle banche 'o risposte comportamentali, come ad esempio variazioni di capitale della banca o in lamiera composizione patrimoniale, da allora né in futuro. Per questo motivo QIS i risultati non sono paragonabili le stime del settore, che tendono ad essere basate su previsioni e valutare le azioni di gestione per attenuare l'impatto e che incorporano stime degli analisti 'in cui le informazioni non disponibili al pubblico.
Compreso l'effetto di tutte le modifiche alla definizione di beni di capitale e di rischio ponderate, e assumendo la piena applicazione al 31 dicembre 2009 il patrimonio netto medio di comuni Tier 1 capital ratio (CET1) del gruppo 1 delle banche è stata del 5,7%, rispetto con il nuovo requisito minimo del 4,5%. Per il gruppo 2 banche, la media CET1 ratio si attesta al 7,8%. Al fine di tutte le banche del Gruppo 1 nel campione di soddisfare le nuove 4,5% CET1 rapporto, il capitale aggiuntivo necessario è stimato in € 165 miliardi. Per il gruppo 2 banche, l'importo è di € 8 miliardi. 
Rispetto a un 7% CET1 livello, che comprende sia il requisito minimo del 4,5% e del 2,5% capital conservation buffer, il Comitato ha stimato che le banche del Gruppo 1, in totale, avrebbe avuto un deficit di € 577.000.000.000 alla fine del 2009. Come punto di riferimento, per questo campione di banche la somma dei profitti al netto delle imposte e prima della distribuzione nel 2009 è stato € 209.000.000.000. Gruppo 2 banche con CET1 rapporti meno del 7% avrebbe richiesto un ulteriore € 25000000000, la somma dei profitti di queste banche 'al netto delle imposte e prima della distribuzione nel 2009 è stato di € 20 miliardi. Dalla fine del 2009, le banche hanno continuato ad aumentare la loro comune livelli di capitale proprio attraverso una combinazione di emissioni di azioni e la ritenzione di profitto.
Il Comitato ha inoltre valutato l'impatto stimato degli standard di liquidità. Supponendo che le banche sono state di non fare cambiamenti al proprio profilo di rischio di liquidità o della struttura di finanziamento, a fine-2009:
  • Il LCR media per il Gruppo 1 delle banche era del 83%, la media per il gruppo 2 banche è stata del 98%.
  • Il NSFR media per il Gruppo 1 delle banche è stata del 93%, la media per il gruppo 2 banche è stata del 103%.
Le banche hanno tempo fino al 2015 per soddisfare lo standard LCR e fino al 2018 per soddisfare gli standard NSFR, che rifletterà eventuali revisioni a seguito del periodo di osservazione di ogni standard. Le banche che sono al di sotto della soglia del 100% minimo richiesto in grado di soddisfare questi standard, ad esempio, allungando la durata del loro finanziamento o di modelli di business di ristrutturazione che sono più vulnerabili al rischio di liquidità in periodi di stress. Va notato che il deficit nel LCR e il NSFR non sono additivi, come ridurre il deficit in uno standard può anche tradursi in una diminuzione del deficit nella norma.
Il signor Wellink ha osservato che "il Basilea III requisiti patrimoniali e di liquidità gradualmente aumentare il livello di qualità del capitale nel sistema bancario, l'aumento riserve di liquidità e ridurre le strutture di finanziamento instabile. Il periodo di transizione fornisce alle banche il tempo per passare ai nuovi standard in modo coerente con una ripresa economica solida, mentre aumentando le garanzie nel sistema contro shock economici o finanziari ". Egli ha aggiunto che nel caso degli standard di liquidità, "useremo il periodo di osservazione per i rapporti di liquidità per assicurare che abbiamo la loro progettazione e il diritto di calibrazione e che non ci siano conseguenze non volute, alle due del settore bancario o il livello più ampio sistema ".
Il Comitato di Basilea e il Financial Stability Board (FSB) sono anche rilasciare una relazione aggiornata del Gruppo di valutazione macroeconomica che analizza l'impatto economico delle riforme di Basilea III, nel periodo di transizione. Il rapporto aggiornato e un comunicato stampa separato sarà rilasciato nei prossimi giorni.
Il Comitato ha inoltre emesso oggi guida per le autorità nazionali che operano nel buffer di capitale anticiclico come supplemento ai requisiti stabiliti nel testo Basilea III regole. L'obiettivo principale del regime di buffer di capitale anticiclico è quello di raggiungere l'obiettivo macroprudenziale più ampio di proteggere il settore bancario dai periodi di eccesso di crescita del credito aggregato che sono stati spesso associati con l'accumulo di rischio sistemico. Oltre a fornire orientamenti per le autorità nazionali, questo documento dovrebbe aiutare le banche a capire e anticipare le decisioni del buffer nelle giurisdizioni a cui hanno esposizioni creditizie.
Il Comitato sta conducendo ulteriori lavori sulle banche sistemiche e il capitale contingente in stretto coordinamento con il FSB. Nei prossimi giorni, il Comitato sarà inoltre emettere un documento di consultazione sulla capitalizzazione delle esposizioni delle banche verso controparti centrali.




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EURO dopo caduta libera, previsione rimbalzo tecnico

Euro / dollaro (EUR / USD) Verso un rimbalzo tecnico (3350Z)?

in un contesto di generale ripresa indici e paure pacificatore nella zona euro, l'euro / dollaro potrebbe innescare un rally tecnico nei prossimi giorni.
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Pertanto, il team si propone di posizione Zonebourse ora in poi il turbo chiamata 3350Z Commerzbank attualmente citando 0,36 euro. L'allineamento di US $ 1,2570 darebbe un guadagno di circa il 50% con un rischio limitato al 30% di questa strategia.Infatti, esaurisce la posizione in caso di nuovo minimo di poco meno di 1,21 USD.






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